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2009 年 3 月 16 日

ポンド円　買いたいけど買えない

カテゴリー: ┣ダウ理論, ◇保有ポジション — 管理人 @ 11:53 PM

GBP/JPYが順調に上昇しています。

◇保有ポジションのカテゴリで、
前回1月7日の高値を越えられるかどうか、2月12日の安値より下がらないかどうか注目してます。
と書きました。

1/7の高値は2/25に超え、2/12の安値より下がらずに3/12に上昇し出しました。

今日の朝一でポンド円を買いたかったですが市場が開く頃はすでに仕事場です。

この考えはダウ理論なのですが、綺麗なアップトレンドを形成していますね。
番号を付けていくと

1/23の安値は118.873
2/9の高値は137.445
2/12の安値は127.155
2/25の高値は141.837
3/12の安値は131.512

現在の高値を超えようと上昇中？

→ で安値切り上げ
→ で高値切り上げ

さらに
→ 安値切り上げ
が出たので14日の朝に買おうか迷いましたが、Ｇ２０があるので様子見。

Ｇ２０は前回と同じでたいした事は結成せず。でも下落はしてないので買いたかった、、、

仕事が終わり、チャートを見ると大きく上昇してるではないですか。

でも、買えません。

何故なら、今こうして記事を書いている23時32分のポンド円の価格は138.426
損切りは前回安値のちょっとしたにするというルールがあるので従います。

前回安値とは、今だとです。

今買おうとするなら、その差は約７００pipis
7万円です。

7万は一度の取引では額が大きすぎるので、今回は残念ながら見送ります。
投資資金が500万円ほどあるなら1万通貨買うのもありですが。

差が大きいなら損切りを136に設定して200pipsまで下げたらいいと言う声もありますが私はしません。

損切りは前回安値のちょっと下に設定すると言うルールは私にとって絶対です。
変えるなら買う価格ですね。

１３４に指値を入れておいて、ストップは131.3というイフダン注文をするのもいいでしょう。
今回はしませんけどね。

【保有ポジション】
AUD/CAD　0.81300買い　損切り0.79400
EUR/CAD　1.62800買い　損切り1.55200
EUR/NZD　2.48400売り　損切り2.57500

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2009 年 3 月 14 日

システムトレードの罠その５(終わり)

カテゴリー: ┣システムトレード — 管理人 @ 9:37 PM

シストレの罠その１～５まで、のんびりしすぎ感がありますが
これで一旦終わりとします。

いずれ「その６」が出てくるかもしれませんが、その時は実際のシステムを紹介する事になるかもです。

システムトレードの需要はこれから急激に伸びてくる

と確信しています。

個人投資家の口座数が増え続けている現状、
給料が上がらない、
物価・税金は上がる、
年金には頼れない
といった社会背景が全て資産運用をしなくてはいけないと考えることを後押ししています。

　しかし、実際に自分でやっては負けてしまう例が多いので（95％は負けるのではと言ったように。）、設備を捕らえる人が増えてくるのだと思います。
　投資業界では一部の人が大部分の人から利益を巻き上げている仕組みになっています。

　はっきり言って、資金力もあり、経験・知識もあり、仕事として時間も割き、度胸もある人たちに、経験もない素人で、仕事の片手間程度に行う人たちがかなうはずがないわけです。

　そんな背景だからこそ、設備を投資する人が増えてくるのではないでしょうか。
大証も為替取引に参入するのは時間の問題です。

　特にデイトレを片手間でするのは難しいです。
もしあなたが、副業で投資をするのなら私はスイングトレードを奨めます。

　そしていきなり戦場に出ずに、
最低限松下誠さんのようなプロの投資家からきちんとした投資方法を学んでから始める方が良いかなと思います。

　日本人の特性なのですが、周りがやり始めると焦って自分もやり始めるのです。
　高校生の時に、周りが受験勉強をし始めると自分も焦ってやらなくちゃ！と思うように、大人になってもそうなのです。

　しかし、ビジネスでも投資でも何でもそうなのですが流行ってから参入しても遅いのです。
今さらＳＮＳを作ってもmixiのように流行りますか？

今さらアフィリエイトをして儲かりますか？
（今からでも儲ける事は可能ですが、４、５年ぐらい前と比べるとかなり難しくなっています。資金も少しは掛けないといけません。）

流行る前に捕らえるからこそ、利益があるのではないでしょうか。

　何度も言うようにシステムトレードで最も大事なのは、スキームだと思います。
・ＦＸ会社
・ブローカー
・保全先
・カバーリングの会社
・国
・通貨単位
・レバレッジ

　これらを総合的に吟味して、バックテストでは無くてトラックレコードを確認するべきでしょう。

それらを押さえていたら、まず間違いないものを捕らえることが出来ると思います。

　日本には2000種類を超えるシステムトレードが存在します。
その中から自分に最適なものを選ぶのは至難の業です。

　しかし、自分が見極める基準をあらかじめ目算をつけておくとやりやすいかと思います。
最終的にはやってみなくては分からないことも多いとは思いますが、参入するまでに情報を収集すべきだと思います。

ここで話したことを何かの参考にしていただければ幸いです。
長々と、長文駄文失礼いたしました。

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2009 年 3 月 10 日

システムトレードの罠、その４(E.Aの限界)

カテゴリー: ┣システムトレード — 管理人 @ 10:16 PM

日本におけるE.A.の限界

　システムトレードの発祥地は様々な諸説がありますが、イギリス発祥地であるという説が有力です。

　特に自動売買機能をつけたシステムトレードに関してはイギリスとロシアが先進国として有名です。

　投資国家として先進国のアメリカでは普及率が24％を超えています。
つまり、投資家の中でツールとして捉えている人が４人に１人はいるという状況です。

　シストレに特化したFuture Truthのような雑誌も出ているほどです。
（Future Truthとはアメリカのシステムトレードをランキング形式にして発表している雑誌。１位は年率600％を超える。）

　日本でのシステムトレードの普及率は低く、１％ほどだと言われています。
日本の金融業界はアメリカの金融業界から８年遅れています。
（ちなみにこれは日本が戦争に負けて日本国憲法をGHQが定めた時点で日本はアメリカを絶対に追い越せないようになっているようです。）

　では８年後に普及率が25％近くまで伸びるのか？
実際にどうなるかは分かりませんが、日本では厳しいのではないかと僕は考えています。

　それは日本が投資国家としてまだまだ未熟であるからです。
金融に対する規制も非常に厳しく、また法律面でも様々な障壁があります。
この法律面に関する規制がE.A.においては致命的なのです。

以下かなり突っ込んだ話になります。

日本ではＦＸ会社は顧客の運用に手を出してはいけないということが金融先物取引法という法律で決まっています。
そのため日本では【ASP型のサーバーをＦＸ会社の中に組み込む】ということが出来なくなります。

なぜか。

　ＦＸは『相対取引』という取引形態を取っています。（それに対して株は『取引所取引』という取引形態を取ります。）
つまり、その値段で売りたいという人がいて初めてその値段で買うことが出来ます。
　この場合、ＦＸでは相対取引の対象となるのが「ＦＸ会社（証券会社）」なのです。
相対取引になるわけだから、自分のＦＸ会社がその値段では売れないという姿勢であれば買うことが出来ません。

　仮に、ASP型のシステムトレードにといてＦＸ会社にサーバーを組み込むと、ＦＸ会社から離れている個人の投資家はその値段では買えないけど、サーバーでは注文が通るという不平等が生じる可能性があります。

それが全ての理由ではありませんが、そういった面もあり日本では規制が掛かっています。

これが何の問題になるのか？

　それは「スプレッド」という差が出てしまうことなのです。
スプレッドをものすごく簡単に説明すると、ある通貨を最も高く買おうと思っている人が示しているレート（Bid）と、最も低く売ろうと思っている人が示すレート（Ask）の差のことです。
例えば、105.5円/ドル（Bid）で買いたい人と、105.8円/ドル（Ask）で売りたい人がいるなら、スプレッドは0.3円/ドルになります。

　仮にの話になりますがドルを買って（105.8円/ドル）その瞬間すぐに売ると（105.5円/ドル）、0.3円/ドルの損をします。
この0.3円/ドルが一種の手数料になります。外貨取引をするとき、このスプレッドは一種の手数料となり、ＦＸ会社の利益となります。

　ちなみに、証券会社に支払う手数料は、このスプレッドを含む場合があります。こういうことがあるので、スプレッドが曲者になる場合があります。

　例えば以下の２つの証券会社があったとします。一見すると、証券会社Bの方が手数料が安い気がしますが注意が必要です。（手数料無料の所がかなり増えてきてますが）

■証券会社A
手数料：往復で20銭
証券会社Aが示す為替レート：105.5円/ドル-105.8円/ドル（スプレッドは30銭）

■証券会社B
手数料：往復で10銭
証券会社Bが示す為替レート：105.3円/ドル－106円/ドル（スプレッドは70銭）
※）往復＝「ドル買い→ドル売り」のように一連の取引をすること

　もし、ドルを買ってすぐに売るとすれば、証券会社Aの手数料は、「20銭＋30銭＝50銭」になります。しかし、証券会社Bの手数料は「10銭＋70銭＝80銭」になります。
そう、つまりＢの証券会社で取引をしたほうが不利益になるのです。（一概には言えないのですが、この数字の面から言うと・・・という意味です。）

で、このスプレッドの差なのですが、普通の個人投資家からするとあまり影響のあるものではありません。
それは個人投資家の裁量トレードであれば、普通利幅を大きく取って決済するので1pip、2pipsほどのスプレッドの差はあまり影響ないからです。
（ＦＸの場合、通貨の価値の単位を【pip（ピップ）】という言葉で表現します。）

これはどういうことかと言いますと、
たとえば「105.0円の時にドルを買った人が105.3円の時にドルを売る」なんてことはあまりしないのです。

　自分の身になって考えてみれば分かりますが、「もっと高くなってから・・・、せめて106.0円くらいになってから売ろう。じゃないとあんまり儲けがないし・・・。」と考えるのです。

　つまり利幅が少ないと、嬉しくないしそんな小さな取引を繰り返すのは煩わしいのです。
しかも取引回数が多いと取引手数料を多く取られるため勿体ないのです。
だから利幅を大きく取って決済するため、スプレッドの差はあまり影響がないことになるのです。

　しかし、機械が行うシステムトレードでは小さな利幅の決済を繰り返すことで利益を重ねていくことが多いのです。
機械には感情が無いので、「面倒くさい」「もっと儲けが欲しい」とか言った思いがありません。

確実にロジック通りに利益を確定させて行きます。

　小さな勝ちを重ねていくものが多いのです。（システムトレードでは顧客の資金を１ロットにまとめたりすることもあるので、取引手数料も安い。）
　そうあるとき、利幅が少ないとスプレッドの差の影響力が大きくなってきます。
だから、スプレッドによる損失は致命的になりやすいのです。

　そういった環境から、スプレッドの差をなくすためにはＦＸ会社にサーバーを組み込む必要があるわけです。
したがって、ＦＸ会社を海外に置くようにすればよいわけです。
　
実際、香港にあるＦＸ会社でそこにASPを組み込ませて、そのスキームを完成させている所もあります。

あまり注目されない点ですが、数字の点から言っても非常に大切なことだと思います。

次回、「システムトレードの罠、その５」
内容は「今後について」
文章量は少ないですが完結とします。

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2009 年 2 月 22 日

システムトレードの罠、その３

カテゴリー: ┣システムトレード, ┣資金管理 — 管理人 @ 12:24 AM

世界中にシステムトレードは大量にあります。
FXだけではなくて様々な投資で使われています。

販売しているものはこれを使えば儲けれるよと、
甘い誘惑を仕掛けてきます。

儲かる根拠はそれぞれのシステムで挙げているでしょうけど、
その中で多いのが“バックテスト”です。

たとえば、
「バックテストにより裏付けられた信頼の実績！」と言った
感じの宣伝文句が出ている商材をたくさん見たことがあります。

そこでは実際にお金が増えているように見せていて、
これを使えばこれだけ儲けれるんだ。
すげーと興奮状態になってしまいます。

しかし、注意しておきたいのですが、

バックテストは実際にトレードをした結果ではありません。

勘違いしやすいのですが、実は過去の相場にこのロジックを適用してみると『仮定』したときにどれだけ結果が出るかという事です。

つまり、現実の世界でお金を使って
投資を行った結果ではありません。

実際にトレードを行った結果は“トラックレコード”と言います。

バックテストは業者の悪意で簡単に
都合の良い様に見せかける事が出来ます。

「う～んと、こっちのロジックにしたほうが過去の相場にピッタリ
当てはまって良い数字が出ているな。これにしよう。」

「でもこのロジックで行くと、この日だけ超大損するんだよな。
よし！この日が入らない期間でバックテストした事にしよう」

という風に。

なので、大事なのは実際に行った運用実績がどういった物なのかを調べるということです。

これは私の勝手な予想なのですが、システムトレードの世界でも
勝つ人２：負ける人８の法則が成り立っているのはないか？
と思っています。

裁量でも、システムでも一番大事なのはリスク管理です。

儲けが続いたからといって、通貨量を確かな理由も無く増やしすぎると今までの儲けをすべて無くしてしまう事が普通にあります。

損が続いた時も早く取り戻そうと通貨量を増やしてしまうと
さらに損してしまうものです。

きちっとしたリスクを取らないと、同じシストレを
使ったとしても、儲かる人と損する人が必ず出てきます。

通貨量よりも投資資金に対していくらの損なら受け入れられるかが大事です。

例えば１００万の資金に対して２万円の損失ならまた頑張ろうとおもえるのはないでしょうか？

これが１０万、２０万となるとたまりません。

正しいリスク管理方法

いつになるかは未定ですが、その４で終了予定です。

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2009 年 1 月 31 日

投資戦略フェア2009年のメイン講座まとめ

カテゴリー: ┣フィナボッチ, ◆FX投資日記 — 管理人 @ 12:47 AM

記事はアメリカン・オプションの魅力様から転載しました。

昨年も活気が少しなかったのですけど、
今年は、昨年にも増してどんよりしてました。

開会前にいつも渡される緑の資料袋が軽かったです。
講義の経費も少なくなっているのでしょうか

いつも混んでいる人気パンローリング社の書籍コーナーも、静かです。

増田さんのオプションの書籍も、端っこに移されている様な感じです。

会場では、後ろのほうで大きなイビキをかく方や大声で私語を喋る方
と、最初からなんだか嫌なムードです。
（私の気にしすぎでしょうか？）。

冒頭はまず鈴木さんが、オバマ政権批判をしたのに対して、
中原さんは、米国債の危機を指摘したりと、さまざま。

「当分は、株式投資はしないほうがいい」という
中原さんのスピーチには、静かな緊張感が漂いました。

そして、株式投資のオルタナティブが何かは明確には示さずにEFT等
という暗示にのみとどまったのには、物足り無さを感じます。

“オプション”の文字を付け加えてほしかった。

待ってました！のメインのジョー・ディナポリ氏(Joe DiNapoli)
による「フィボナッチ講義」は、講師の張り切りぶりで
予定時間を大幅に超過。

終わったのは、午後7時をとうに過ぎてしまいました。

でも【投資家にとっては、いまが最大のチャンス】と言う
ジョー・ディナポリ氏の言葉には、励まされた投資家の方々も
多かったのでは？

下記からはきちんと学びたいと思う方以外は、
読んでも苦痛なので読み飛ばしてください。

フィボナッチ級数値には、
Retracement Ratio
(揺り戻し比、波がだんだん小さくなり、収束していく)
Expansion Ratio(展開(ブレイク)比
波がだんだん大きくなり、拡散していく)

は、前の波より小さい波へ収束、
は、前の波より大きい波へ拡散であり

の数値(Price Retracement Levels )としては、
0.090　0.146　0.236　0.382　0.500　0.618 0.764

の数値(Price Extension Levels )としては、
0.382 0.618　1.000　1.382　1.500　1.618　2.018
などがある。

ここでは、フィボナッチ級数を、
0.618と1.0と0.382と1.618に集約して説明。

この級数を使って、Ａ(最初の波動の高値または、低値)→Ｂ(次なる波動の高値または低値)→Ｃ(次の次なる波動の高値または低値)　という波動を取ったときの目標値を決めるもので、(Ａ－Ｂ)の長さの差に級数をかけ、その出た答えをCに足したり引いたりしたものを目標値とするものです。

たとえば
このサイトのようなチャートの場合
A=101.67
B=121.37
C=108.96
との波動をたどっている場合

A-B=19.7－①
(A-B)×0.618＝19.7×0.618=12.1746－②
C＋②=108.96＋12.1746=121.1346＝D=次なる波動での予測高値－③

と言った具合になりますね。

これによって、F値(フォーカス値)を基準にして

XOP(Expanded Objective Point ⇒ 拡大した目標)(最大限の反転ポイント)

と

COP(Contracted Objective Point ⇒ 収縮した目標ポイント)(最小限の反転ポイント)

と

OP(Objective Point⇒ 目標ポイント)(フィボナッチ級数 1.0)

のポイント(これをFibnodesと言うらしい)を決定すると言うもの。

こんな具合
http://olesiafx.com/Joe-DiNapoli-Trading-with-DiNapoli-Levels/31_clip_image003.jpgにですね。

フィボナッチ級数値が 1.0以下であると、
前のピークよりも、今回のピークは低くなり、
しかも、その級数値が小さければ小さいほどピークは
前のピークから下に離れ、
大きければ大きいほど前のピークに近づいて高くなり、

1.0で、前のピークと同じ高さになり、

1.0をこえると、
前のピークを越えるスイングになる、

と言うわけですね。

Fibnodesは、トレンドの大波小波それぞれについて、入れ子状態で
重複されて計算されるので、これらのFibnodesが重なり合う点を
Confluence Area(K-「合流域」という訳？)として、レジスタンスが
二重に作用する強いポイントとして、捉えるというもの。

こんな具合
http://olesiafx.com/Joe-DiNapoli-Trading-with-DiNapoli-Levels/31_clip_image005.jpgにですね。

これらについては、参考サイト
http://www.saza-investment.com/fx-club/pdf/sub-dinapoli/manual.pdf
http://www.art-forex.com/market/pdf/dinapoli_manual.pdf
http://olesiafx.com/Joe-DiNapoli-Trading-with-DiNapoli-Levels/31.Dinapoli-levels-focus-number-reaction-number-confluence-fibnode.htmlなどをご参照

手順としては、FX等の場合では、
トレンドを日足で判断する。
タイム・フレームを日足から30分足に落とし、MACDでクロスの状況を判断する。
クロスしていたら、30分足を5分足へ、さらに、タイム・フレームを落とし、Fibnodesを計算しプロット
反転ポイントを確定し、逆張りトレードを仕掛ける
などというもの。

それにしても、これを計算するためのコンパスの紹介には、
ちょっと苦笑してしまいました。

これは、ディナポリ氏の関係会社サイト
「Coast Investment Software, Inc.」
で得られるらしい。

JAVAの計算サイト
http://www.goforex.net/fibonacci-calculator.htm
http://www.trade-4x.com/fibonacci-risk-calculator.htmもあるし、
MT4のインディケーターもあるんだから、
いまどきコンパスはないでしょう、とも言いたくなりましたが。

ソフトでも、こんなの
http://www.filecluster.com/screenshot/System-Fibonacci.html
http://www.filetransit.com/screenshot.php?id=38999
もあるんだし。(もっとも、これもサイト上でのコンパスですね。)

これで、今回の急激な原油の値下がりも予測できたと、豪語する。

で、今後の予測では、

金価格は、1オンス1504ドル(現在値は898ドル)まで上昇、
ダウは、5440ドル(現在値は8,077ドル)まで下降、
日経平均は、5070円(現在値は7,745円)まで下降、

とのたまわれ、会場は、再び、シーン。

日本でも、金／ドル(XAU/USD)や銀／ドル(XAG/USD)のペア通貨の取り引きできるブローカー、ないんでしょうかね。

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2009 年 1 月 22 日

システムトレードの罠、その２(E.A)

カテゴリー: ┣システムトレード — 管理人 @ 11:42 PM

前回の“システムトレードの罠、その１”の続きです。

FXもシステムトレードは様々なものがあります。
システムトレードにおいて最も大事なことは何でしょうか？
ロジックですか？
利回りが出たというバックテストですか？

いいえ、違います。
システムトレードにおいて最も大事なことは
「売買を行うスキーム」です。

つまり、売買ロジックがどれだけ精緻に行われたとしてもそれを具現
化させるスキームが整っていなければ何の意味も無いと言うことです。
机上の空論では損するだけです。
実際に売買として決済させなければ何の意味のないのです。

たとえば、一昔前に「ドラゴン桜」という漫画が流行ったと思います。

あの漫画では、
「東大に入るのは簡単だ！！」「誰でも入れる！！」
と東大に受かったこともない作者が豪語してます。

東大に受かるためにはと、つらつらと方法論を述べているのですが、
所詮机上の空論なわけです。

あのマンガの中には確かに良い情報がぎっしり詰まっています。
あの通りに勉強すれば非常に効率的にかつ短時間で成績を
付け焼き刃であったとしても伸ばすことは出来るかもしれません。

しかし、あくまで「出来るかもしれない」だけなのです
つまり、実際にその方法が行えるかの検証は一切されていません。
予備校関係者や指導者はみんな思っていることだと思いますが、
大事なのは「東大に受からせる方法」ではありません。

「どうやって子供たちに東大に受かるための勉強をやってもらうか」
なのです。

方法など言われなくても分かっています。
問題をいかにそれを実行させるかということなのです。

そこに対して全く焦点が合わされていないので所詮、漫画は漫画だ
と感じている人も居ると思います。

その点に焦点を合わせなくて良いというなら、
東大に受かるための方法なんて非常に簡単です。
一言で済みます。

「１日20時間、勉強しなさい」

と。
それだけ行えば東大に受かる確率は飛躍的に伸びるはずです。
これと同じレベルです。

話がずいぶんとそれてしまったので戻します。

システムトレードにおいてはロジックが大事なのではなく、
そのロジック通りに実際に決済が行われるようなスキームが
出来上がっていることが大事なのです。

だから、システムトレードには「自動売買機能（E.A.）」は
必要不可欠になるのです。（E.A.とはExpert Advisorの略。）

その点から言えば『シグナル式』のシステムトレードは
全くお話になりません。

シグナル式とはたとえば情報商材などでよく売られているモノです。

つまりFXで儲かるためのノウハウを売りますよ。
ということでそのロジックを売っているのです。

「ここでドル円に買いを入れてください！」
「今、ユーロポンドを売ってください！」
とかいった指示（シグナル）がメールなどで来ます。

たとえばＦＸ市場が24時間開いています。
夜中の３時とかにシグナルが来ても、寝てますから。
会議中にシグナルが来ても対応できないから。

といったように、
結局そのロジック通りにトレードが行えること自体が稀なのです。

だから、必ずE.A.は機能として付け加えておかねばなりません。

E.A.機能を付け加えたシステムトレードにも
現状で回っているもので大きく分けると
『インストール型（クライアント型）』
『ASP型（サーバー型）』に分けられます。
さて、この２つはどう違うのかを紹介します。

＜インストール型＞
インストール型（クライアント型）とはシステムトレードの
ロジックをＰＣにインストールとしてＰＣが脳みそとなり、

ＦＸ会社を通じてインターバンク市場に注文が行く
スキームのモノを言います。

現在、システムトレードとして普及しているタイプで
最も多いものです。

しかし、このタイプのシステムトレードには
大きく３つの問題点を挙げることが出来ます。

通信速度により売買損益に差が生じる
たとえばインターネット回線が光の人とADSLの人では
注文が証券会社に届くスピードが異なります。

それにより小さな差ではありますが、
決済したときの損益に差が生じます。

後で話すことですが、システムトレードにおいてこの小さな損益差が
非常に大きな問題となります。

PCを24時間フル稼働しておく必要がある
PCにロジックをインストールしてトレードを行うものなので、
たとえばＦＸの場合は24時間市場が開いているので、
24時間パソコンの電源をつけておかなくてはいけません。
（どんな時でも売買の注文を出すことが出来るために）

停電した時に電源を落とすことがあるかもしれないし、
パソコンの画面がフリーズしたりすることがあるかもしれません。

ロジックがその時のトレンドに合わない場合が多い
インストール型の場合は、
最初に購入したCDに入っているロジックが全てになります。

しかし、市場は常に動いているものであり、
トレンド（流れ）というものがあります。

たとえばリーマンショックの前と後では
市場の動きが大きく異なります。

１年前のシステムトレードのロジックが今使えるかというと、
使えない場合が多いと思われます。（当たり前ですね）

だから定期的に新しいモノを買う必要がありますので、
手間とコストが掛かってきます。

以上のように、インストール型には
大きく分けるとこういった問題点が存在します。

＜ASP型＞
インストール型での問題点を改善した
次世代型のスキームがASP型と言われるモノです。

　ASP型というのはサーバー型と言われるもので、
スキーム的にはＰＣをＦＸ会社の間にサーバーを噛ませ、
サーバーで一括してＦＸ会社に注文を出すというスキームです。

　これにより、脳みそはＰＣではなくサーバーになります。
ＰＣはサーバーにログインするだけのツールとなり、その通信速度が
影響するモノではなく、さらにＰＣの電源が落ちていても取引が
行えるようになります。

またサーバーで一括して注文を出すので、サーバーの中のロジックは
アップデートという形でトレンドに合わせたものに常に変化して
いきます。

このようにASP型はインストール型の問題点を改善したもの
でありますが、その分、インストール型に比べ高額であるのが
一般的です。

しっかりとしたスキームを整わせているものであれば
相場は100万前後なのではないかと思います。

さて、このシステムトレードの性質を見抜けば分かってくるものだと
思いますが、システムトレードは完全にコンピュータに任せるもの
なので、信頼の上に成り立つようなものです。

以下は私の意見になりますが、スキームの点において妥協は
すべきではないと思います。

ロジック通りに実際に売買するスキームを
整えているものに投資しなければ何のために
システムトレードを捕らえたのかが分かりません。

利益を出すことを目的として使うはずのモノなのに、
スキームとして利益が出ないモノを選んでは
本末転倒というものではないかなと思うわけです。

他の記事はこちら。