前回の“システムトレードの罠、その１”の続きです。

FXもシステムトレードは様々なものがあります。
システムトレードにおいて最も大事なことは何でしょうか？
ロジックですか？
利回りが出たというバックテストですか？

いいえ、違います。
システムトレードにおいて最も大事なことは
「売買を行うスキーム」です。

つまり、売買ロジックがどれだけ精緻に行われたとしてもそれを具現
化させるスキームが整っていなければ何の意味も無いと言うことです。
机上の空論では損するだけです。
実際に売買として決済させなければ何の意味のないのです。

 

たとえば、一昔前に「ドラゴン桜」という漫画が流行ったと思います。

あの漫画では、
「東大に入るのは簡単だ！！」「誰でも入れる！！」
と東大に受かったこともない作者が豪語してます。

東大に受かるためにはと、つらつらと方法論を述べているのですが、
所詮机上の空論なわけです。

あのマンガの中には確かに良い情報がぎっしり詰まっています。
あの通りに勉強すれば非常に効率的にかつ短時間で成績を
付け焼き刃であったとしても伸ばすことは出来るかもしれません。

 

しかし、あくまで「出来るかもしれない」だけなのです
つまり、実際にその方法が行えるかの検証は一切されていません。
予備校関係者や指導者はみんな思っていることだと思いますが、
大事なのは「東大に受からせる方法」ではありません。

「どうやって子供たちに東大に受かるための勉強をやってもらうか」
なのです。

方法など言われなくても分かっています。
問題をいかにそれを実行させるかということなのです。

そこに対して全く焦点が合わされていないので所詮、漫画は漫画だ
と感じている人も居ると思います。

その点に焦点を合わせなくて良いというなら、
東大に受かるための方法なんて非常に簡単です。
一言で済みます。

 

「１日20時間、勉強しなさい」

と。
それだけ行えば東大に受かる確率は飛躍的に伸びるはずです。
これと同じレベルです。

話がずいぶんとそれてしまったので戻します。

 

システムトレードにおいてはロジックが大事なのではなく、
そのロジック通りに実際に決済が行われるようなスキームが
出来上がっていることが大事なのです。

だから、システムトレードには「自動売買機能（E.A.）」は
必要不可欠になるのです。（E.A.とはExpert Advisorの略。）

その点から言えば『シグナル式』のシステムトレードは
全くお話になりません。

シグナル式とはたとえば情報商材などでよく売られているモノです。

つまりFXで儲かるためのノウハウを売りますよ。
ということでそのロジックを売っているのです。

「ここでドル円に買いを入れてください！」
「今、ユーロポンドを売ってください！」
とかいった指示（シグナル）がメールなどで来ます。

たとえばＦＸ市場が24時間開いています。
夜中の３時とかにシグナルが来ても、寝てますから。
会議中にシグナルが来ても対応できないから。

といったように、
結局そのロジック通りにトレードが行えること自体が稀なのです。

だから、必ずE.A.は機能として付け加えておかねばなりません。

 

E.A.機能を付け加えたシステムトレードにも
現状で回っているもので大きく分けると
『インストール型（クライアント型）』
『ASP型（サーバー型）』に分けられます。
さて、この２つはどう違うのかを紹介します。

＜インストール型＞
インストール型（クライアント型）とはシステムトレードの
ロジックをＰＣにインストールとしてＰＣが脳みそとなり、

ＦＸ会社を通じてインターバンク市場に注文が行く
スキームのモノを言います。

現在、システムトレードとして普及しているタイプで
最も多いものです。

しかし、このタイプのシステムトレードには
大きく３つの問題点を挙げることが出来ます。

通信速度により売買損益に差が生じる
たとえばインターネット回線が光の人とADSLの人では
注文が証券会社に届くスピードが異なります。

それにより小さな差ではありますが、
決済したときの損益に差が生じます。

後で話すことですが、システムトレードにおいてこの小さな損益差が
非常に大きな問題となります。

PCを24時間フル稼働しておく必要がある
PCにロジックをインストールしてトレードを行うものなので、
たとえばＦＸの場合は24時間市場が開いているので、
24時間パソコンの電源をつけておかなくてはいけません。
（どんな時でも売買の注文を出すことが出来るために）

停電した時に電源を落とすことがあるかもしれないし、
パソコンの画面がフリーズしたりすることがあるかもしれません。

ロジックがその時のトレンドに合わない場合が多い
インストール型の場合は、
最初に購入したCDに入っているロジックが全てになります。

しかし、市場は常に動いているものであり、
トレンド（流れ）というものがあります。

たとえばリーマンショックの前と後では
市場の動きが大きく異なります。

１年前のシステムトレードのロジックが今使えるかというと、
使えない場合が多いと思われます。（当たり前ですね）

だから定期的に新しいモノを買う必要がありますので、
手間とコストが掛かってきます。

以上のように、インストール型には
大きく分けるとこういった問題点が存在します。

 

＜ASP型＞
インストール型での問題点を改善した
次世代型のスキームがASP型と言われるモノです。

　ASP型というのはサーバー型と言われるもので、
スキーム的にはＰＣをＦＸ会社の間にサーバーを噛ませ、
サーバーで一括してＦＸ会社に注文を出すというスキームです。

　これにより、脳みそはＰＣではなくサーバーになります。
ＰＣはサーバーにログインするだけのツールとなり、その通信速度が
影響するモノではなく、さらにＰＣの電源が落ちていても取引が
行えるようになります。

またサーバーで一括して注文を出すので、サーバーの中のロジックは
アップデートという形でトレンドに合わせたものに常に変化して
いきます。

 

このようにASP型はインストール型の問題点を改善したもの
でありますが、その分、インストール型に比べ高額であるのが
一般的です。

しっかりとしたスキームを整わせているものであれば
相場は100万前後なのではないかと思います。

さて、このシステムトレードの性質を見抜けば分かってくるものだと
思いますが、システムトレードは完全にコンピュータに任せるもの
なので、信頼の上に成り立つようなものです。

以下は私の意見になりますが、スキームの点において妥協は
すべきではないと思います。

ロジック通りに実際に売買するスキームを
整えているものに投資しなければ何のために
システムトレードを捕らえたのかが分かりません。

利益を出すことを目的として使うはずのモノなのに、
スキームとして利益が出ないモノを選んでは
本末転倒というものではないかなと思うわけです。

 

他の記事はこちら。

FX投資ニュースドットコム